Tak jak „Inaczej niż w raju”, „Mystery Train” składa się z trzech części opatrzonych tytułami. Tym razem jednak głównym łącznikiem między epizodami nie są bohaterowie,…

Nieznający ironii, występku ani fałszu Lazzaro jest wcieleniem najszlachetniejszej dobroci, przez wszystkich uznawanej jednak za zwykłą głupotę. Kiedy udzieli schronienia znudzonemu synowi arystokratki, ten postanowi dla zabawy wykorzystać naiwność wieśniaka.

Trzej nieudacznicy trafiają do jednej więziennej celi. Jeden z nich obmyśla plan ucieczki.

Zamknięty w obozie koncentracyjnym wraz z synem Guido próbuje przekonać chłopca, że okrutna rzeczywistość jest jedynie formą zabawy dla dorosłych.